Análise de Volatilidade em Mercados Emergentes
Concluído
Análise de Séries Temporais
Estudo da volatilidade em mercados emergentes utilizando modelos GARCH e suas variações.
Resumo do Projeto
Análise comparativa de modelos de volatilidade aplicados a mercados emergentes, com foco no mercado brasileiro.
Tecnologias Utilizadas
Rrugarchforecastquantmod
Participantes
Dra. Fernanda Costa
Prof. Dr. Vinícius Amorim Sobreiro
Detalhes do Projeto
Concluído
Análise de Séries Temporais
2020 - 2022
2 pessoa(s)